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360ºCorA lanza el fondo Codex Global Fund

22 Jun 2020

La CNMV ha aprobado el lanzamiento de Codex Global Fund, un nuevo fondo basado en herramientas de Inteligencia Artificial gestionado por 360ºCorA. Adicionalmente, la firma ha incorporado a Emilio Llorente como gestor del fondo. Carlos Costales y Alberto González serán los responsables de su comercialización a clientes institucionales.

360ºCorA, que ya cuenta con más de 1.000 millones de euros en activos asesorados para más de 500 clientes institucionales y particulares, afianza su constitución como gestora (SGIIC) con el lanzamiento de un nuevo fondo y el fichaje de profesionales de prestigio y dilatada experiencia.

Codex Global Fund responde a las necesidades planteadas por los clientes en el ámbito de las inversiones alternativas. El objetivo del fondo es el de alcanzar un binomio rentabilidad/riesgo atractivo, buscando retornos positivos y estables en el tiempo con una estrategia líquida y comprensible. Para alcanzar esta meta, el vehículo aplica métodos de Inteligencia Artificial y Machine Learning que el equipo gestor ha venido desarrollando desde hace años.

El fondo, de valor liquidativo diario, mantiene posiciones largas y cortas en futuros sobre cinco de los mayores índices mundiales (S&P 500, Nikkei 225, Ftse 100, Eurostoxx 50 y MSCI Mercados Emergentes), siendo la suma neta de dichas posiciones lo más próxima a cero. Se espera que el comportamiento relativo entre dichos mercados comporte una rentabilidad positiva, en la medida en que las distintas posiciones en el fondo sobre aquellos futuros para los que la decisión es compradora se aprecien más (o se deprecien menos) que aquellas para las que la decisión es vendedora. La suma en valor absoluto de las posiciones es equivalente al 100% de la cartera, por lo que el fondo no utiliza apalancamiento. Dicha estructura del Fondo permite un muy elevado nivel de liquidez, así como la transparencia necesaria a la hora de medir de forma continua su comportamiento. A su vez, utiliza medidas avanzadas para el control del riesgo: Con el fin de determinar con un nivel adecuado de fiabilidad los posibles escenarios de rentabilidad del fondo, principalmente aquellos que puedan suponer pérdidas, se utilizan métodos de simulación de Monte Carlo mediante el uso de teorías de valor extremo (EVT) y GARCH.

Emilio Llorente cuenta con más de 20 años de experiencia en asset management. Durante los últimos 14 años se ha centrado en la aplicación de métodos de Machine Learning sobre procesos de decisión y construcción de carteras, lo que le convierte en uno de los pioneros a nivel internacional en la utilización de la Inteligencia Artificial para la gestión de activos financieros. Ha desarrollado su actividad en Aberdeen Standard Investments, Banco Popular Banca Privada o Lloyds Bank.

En palabras de Emilio: “Nuestra filosofía de inversión consiste en comprender y dominar la incertidumbre que impera en los mercados financieros a través de los datos, transformarlos en información y darle sentido, de forma que logremos descubrir patrones que rigen el comportamiento de los mercados, para así crear un modelo de decisión que podamos utilizar ante la ocurrencia de nuevos eventos. Seguimos por tanto un proceso lógico de construcción de un proceso de inversión. Su primer paso consiste en tener una visión fundamentada del funcionamiento de los mercados, basada en nuestro análisis y experiencia. Esta abstracción se materializa en un modelo de gestión sistemático, el cual a su vez nos permite contrastar la validez de dicho análisis”.

Carlos Costales tiene una experiencia de más de 20 años en la industria. Empezó su carrera en Morgan Stanley Iberia antes de fundar Atlas Capital. En los últimos 9 años ha sido Managing Director de la gestora GAM en Iberia, Latam y la parte latina de EE. UU. También abrió y desarrolló el negocio de la gestora de fondos de pensiones Scottish Widows en Iberia y Latam.

Alberto González cuenta con más de 25 años de experiencia en distribución con clientes institucionales. Los últimos 5 años los ha ejercido como director de clientes institucionales para Iberia y Latam en Columbia Threadneedle, también ha sido country head para Iberia y Latam en Oyster Funds, Deka Investment e ING Investment Management. Anteriormente, desarrolló su labor como director del departamento de Renta Fija en AB Asesores / Morgan Stanley España.

Pablo Uriarte, Socio Director de 360ºCorA, explica que “estamos encantados de poder incorporar en nuestra gestora a tres profesionales de tanto talento y con una trayectoria tan reconocida dentro del sector. Su apuesta por nosotros confirma el éxito de la empresa en su estrategia de crecimiento y lo adecuado del cambio a gestora que decidimos hace escasamente un año. Esperamos poder seguir siendo una referencia para los profesionales del sector que quieran desarrollar su carrera profesional desde la independencia”.

Equipo 360ºCorA

Servicio integral de banca privada y asesoramiento patrimonial a la medida de la situación particular de cada inversor.

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